Experience

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  BPER Banca

  • Risk Manager Ufficio Raf e Stress Testing

    • Nov 2022 - Present

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  Banca Carige spa

  • Italy
  • Banking
  • 700 & Above Employee

  • Risk Manager

    • Sep 2014 - Nov 2022

    Risk Inventory: identificazione dei potenziali rischi in ottica attuale e prospettica ai quali il business può essere soggetto ed attraverso un proceso di mappatura su indicatori selezionati, avviene il confronto con una soglia di materialità definita con specifica metodología al fine di determinare i rischi rilevanti. Risk Appetite Framework e Recovery Plan: definizione degli indicatori, della calibrazione dei risk limits e del monitoraggio dell’andamento rispetto i limiti individuati, attivando, se del caso, i meccanismi di escalation previsti e predisponendo analisi specifiche per individuare opportune azioni di rimedio.Predisposizione documenti ICAAP ed ILAAP.Stress testing per RAF, RP, ICAAP ed ILAAP: individuazione di possibili scenari di stress di natura macroeconomica e idiosincratica a seconda delle specifiche peculiarità degli esercizi, oltre che per la calibrazione dei risk limits.Altro:• Parere preventivo sulle Operazioni di Maggior Rilievo misurandone gli impatti sugli indicatori di rischio;• Stime puntuali e prospettiche dell’indicatore LCR al fine di ottimizzare le operazioni di tesoreria;• Stime attuali e prospettiche dei ratio patrimoniali;• Coordinamento della predisposizione della compilazione di template richiesti dall’Autorità di Vigilanza;• Reporting periodico verso il CdA relativamente livello complessivo dei rischi.

  • Financial Risk Manager

    • Feb 2013 - Sep 2014

    • Sviluppo del modello di gestione dei rischi di mercato (mapping portafoglio bancario sui fattori di rischio, calcolo del VaR e di altre misure di rischio)• Analisi e valutazione ex ante degli impatti in termini di rischio di mercato di operazioni proposte dall’Area Finanza• Valutazione degli strumenti finanziari OTC• Compilazione della relazione ICAAP e relativo manuale metodologico per la parte inerente i rischi di mercato (stress test, back test, ecc)• Supporto alla relazione ICAAP e relativo manuale metodologico per altri rischi di Pillar II (Base, Trasferimento, Paese, Reputazionale, Residuo, Cartolarizzazioni)• Compilazione SPE relativamente al market risk• Compilazione Stress test EBA-BCE per la parte relativa al market risk• Calcolo Fabbisogno finanziario a medio termine per le Banche del Gruppo• Reporting all’Alta Direzione per i rischi di competenza

  • Operatore di filiale

    • Jun 2011 - Feb 2013

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  Banca Monte dei Paschi di Siena

  • Siena, Italia

  • Stager

    • Sep 2010 - Jun 2011
    • Siena, Italia

    • Impianto e predisposizione di modelli finanziari per forecast finanziario-economici e valutazione impatto del forecast su ratios patrimoniali (RWA, Free Capital)• Controllo sistematico dell'adeguatezza patrimoniale del gruppo• Studio di impatti dei provvedimenti approvati con Basilea III sui ratio patrimoniali• Attività di stress testing• Calcolo periodico della riserva collettiva obbligatoria relativa al rischio di credito• Analisi dell’andamento dei crediti deteriorati• Supporto nella relazione dell’ICAAP• Attività di financial performance reporting