Reda MESSAOUDI

Market Risk & Quantitative Finance Consultant at QUANTEAM - North America
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us****@****om
(386) 825-5501
Location
Montreal, Quebec, Canada, CA
Languages
  • Français Native or bilingual proficiency
  • Anglais Full professional proficiency
  • Arabe Native or bilingual proficiency

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Credentials

  • Python and Statistics for Financial Analysis
    The Hong Kong University of Science and Technology
    Mar, 2021
    - Sep, 2024
  • Python
    University of Michigan
    Nov, 2020
    - Sep, 2024
  • Scrum
    Scrum Alliance
    May, 2019
    - Sep, 2024
  • ITIL
    ITIL Certified
    Sep, 2017
    - Sep, 2024
  • Bloomberg Market Concepts
    Bloomberg LP
    Jul, 2016
    - Sep, 2024
  • AML / KYC
    IFBL Institut
    May, 2016
    - Sep, 2024

Experience

  • QUANTEAM - North America
    • United States
    • IT Services and IT Consulting
    • 1 - 100 Employee
    • Market Risk & Quantitative Finance Consultant
      • Sep 2021 - Present
  • Societe Generale Corporate and Investment Banking - SGCIB
    • France
    • Financial Services
    • 700 & Above Employee
    • Market Risk Business Analyst
      • Sep 2021 - Present
  • ENGIE
    • France
    • Utilities
    • 700 & Above Employee
    • Risk Manager
      • May 2021 - Sep 2021

      • Gestion du book Power & Gas • Suivi des Engagements/Désengagements • Booking des deals de couverture (Swaps, Forwads, Futures, Options) Projet : • Développement de macro pour l'automatisation de la prod : Import des contrats, Data quality, production de KPI, mail reporting (VBA, BASH, FTP) • Gestion du book Power & Gas • Suivi des Engagements/Désengagements • Booking des deals de couverture (Swaps, Forwads, Futures, Options) Projet : • Développement de macro pour l'automatisation de la prod : Import des contrats, Data quality, production de KPI, mail reporting (VBA, BASH, FTP)

  • Margo
    • United States
    • Retail Apparel and Fashion
    • 1 - 100 Employee
    • Market Risk & Quantitative Finance Consultant
      • Apr 2017 - Sep 2021
    • FRTB Project Business Analyst
      • Jun 2019 - Jan 2021

      • Mise en place du PnL Risk Attribution• Refonte des métriques VaR, Stressed VaR, Crédit VaR. • Homologation de l'Expected Shortfall (ES) : Quantitative Impact Study• Validation de la librairie de pricing des produits exotiques

    • FO / MO Support Analyst - Equity Derivatives
      • Apr 2017 - Jun 2019

      • Assistance des users et gestion des incidents.• Support Front : PnL, Pricing & Greeks (Vanilla, Exotics, Index, Hybrides, Structured & LnB).• Support Middle : Analyses risques (Spot, Taux, Vol, Repo, Dividend, Forex, Correlation, Crédit, Vomma, Vanna).Projets:• Développement d’outil de monitoring daily (VBA, Shell, SG API).• Amélioration des process et développement d’outils de productivité (UNIX, VBA, SQL).

  • Probus Group
    • United States
    • Accounting
    • 1 - 100 Employee
    • Risk Manager
      • Mar 2016 - Sep 2016

      • Calcul des risques et validation des modèles (VaR, Back & Stress tests) • Suivi quotidien du risque de liquidité et limites d’investissements des fonds (UCITS & AIF) • Reporting à destination de la direction et des administrateurs des fonds gérés (Luxembourg, Genève, Moscou, Dubaï). Projets: • Mise en place d'un programme de contre-vérification des calculs risque (VBA, SQL, BLOOMBERG) • Développement d'une matrice de référencement des produits dérivés (VBA, SQL , XML) • Calcul des risques et validation des modèles (VaR, Back & Stress tests) • Suivi quotidien du risque de liquidité et limites d’investissements des fonds (UCITS & AIF) • Reporting à destination de la direction et des administrateurs des fonds gérés (Luxembourg, Genève, Moscou, Dubaï). Projets: • Mise en place d'un programme de contre-vérification des calculs risque (VBA, SQL, BLOOMBERG) • Développement d'une matrice de référencement des produits dérivés (VBA, SQL , XML)

Education

  • Université de Montpellier
    Master 2 (M2), Actuariat
    2014 - 2016
  • iaelyon School of Management
    Master 2 (M2), Finance
    2011 - 2013
  • HEM Business School
    Master 2 (M2), Finance
    2008 - 2013

Community

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