Experience

FORSIDES France

• France
• Research Services
• 1 - 100 Employee

• Consultant senior

  • Oct 2018 - Present

  Paris Area, France Depuis que je suis chez Forsides, j'interviens principalement sur des thématiques en modélisation épargne et retraite, gestion Actif-Passif et Solvabilité 2. Intervention en tant que référent modélisation au sein de l'équipe Retraite-Collective chez un important assureur Français (durée 14 mois) : - Assurer le suivi et le pilotage des activités de production Solvabilité 2 et Dry Runs IFRS 17. - Participation à la réflexion et la mise en place des évolutions modèle suite aux… Show more Depuis que je suis chez Forsides, j'interviens principalement sur des thématiques en modélisation épargne et retraite, gestion Actif-Passif et Solvabilité 2. Intervention en tant que référent modélisation au sein de l'équipe Retraite-Collective chez un important assureur Français (durée 14 mois) : - Assurer le suivi et le pilotage des activités de production Solvabilité 2 et Dry Runs IFRS 17. - Participation à la réflexion et la mise en place des évolutions modèle suite aux évolutions réglementaires. - Production des calculs de Prévision et analyse de la marge technique. - Assurer le suivi de la production des calculs EVT et NBV - Production des calculs PGG et analyse des évolutions. - Management opérationnel Intervention à plusieurs reprises chez des mutuelles en assurance vie et assureur groupe dans le cadre de la production des calculs réglementaires Solvabilité 2 (Pilier 1, ORSA, remplissage des QRT et mise à jour des rapports RSR et SFCR). Accompagnement d'un important assureur-groupe dans le cadre de la réalisation des stress tests EIOPA 2018. Réalisation d'une étude d'allocation stratégique d'actifs sur des portefeuilles épargne : - Définition des hypothèses (actif et passif). - Construction des indicateurs de rendement/risque pour chaque allocation étudiée en rapport avec le contexte et le besoin de l’assureur. - Etude de l’adossement actif/passif et des durations. - Projection des ratios de couverture S2 (SCR projeté) pour l’indicateur de risque. - Aide à l’analyse et recommandations : dialogue avec les interlocuteurs adéquats (service direction financière) et préconisations. Etudes ALM déterministes et stochastiques sur des produits Epargne-Retraite et l441. Calibration et génération des scénarios économiques dans le cadre des calculs réglementaires Solvabilité 2 et des différentes études ALM réalisées. Développement et maintenance du modèle de projection et de gestion Actif-Passif stochastique interne vie de Forsides développé en C#.

• Étudiant en alternance

  • Sep 2017 - Sep 2018

  Paris Area, France Modélisation Stochastique du Risque de Crédit en gestion Actif-Passif- modèle de Jarrow, Landon et Turnbull (JLT) - Compréhension du modèle théorique à déployer. - Construction d'un prototype du modèle sur une maquette Excel/VBA. - Implémentation du modèle dans le modèle ALM interne de Forsides codé en C#. - Implémentation du modèle dans R pour la calibration des paramètres du modèle. - Réalisation des tests de non régression, tests de sensibilité et de la documentation du modèle.

• Stagiaire

  • Jun 2017 - Aug 2017

  Ville de Paris, Île-de-France, France Suite à la refonte du modèle de projection et de gestion Actif-Passif vie interne de Forsides en 2016 pour avoir un modèle plus sophistiqué et optimisé, intégrant plusieurs fonctionnalités avec l'entrée en vigueur de la norme Solvabilité 2. J'ai été amené dans le cadre de mon stage à fusionner une ancienne version du modèle dans cette nouvelle version.



FORSIDES France

• France
• Research Services
• 1 - 100 Employee

• Stagiaire

  • Jun 2016 - Sep 2016

  Région de Paris, France - Participation à la refonte du modèle de projection et de gestion Actif-Passif vie interne de Forsides codé en C#. - Participation à la mise en place du gestionnaire de version GIT dans le cadre de la refonte du modèle.