Experience

Ecofi

• France
• Investment Management
• 1 - 100 Employee

• Analyste quantitatif

  • Jun 2023 - Present



La Banque Postale

• France
• Banking
• 700 & Above Employee

• Quant périmètre TAUX - Chargé développement d'une app de construction de courbe de taux

  • Jun 2022 - Nov 2022

  Stage de fin d'étude qui s'étend sur 6 mois au sein de la direction de modélisation, gestion et contrôle de risque de la Banque Postale Assurance Prévoyance (LBPP) ayant pour mission de concevoir un outil (Application informatique et automatique sous R Shiny) de construction de courbes taux à partir des actifs financiers observables sur le marchés ( les contrats dépôt EURIBOR , FRA , Futures , Obligations, Swaps et Swaptions) et les portefeuilles d'actifs de l'assureur en exploitant différents modèles et méthodes de 17constructions et tout en respectant les normes réglementaires assurantielles Solvabilités II et IFRS17. Ce projet est couronnée par l'obtention du diplôme en Master 2 en Statistique, Finance et Actuariat délivré par l'Institut Polytechnique de Paris (ENSAE et ENSTA) et du diplôme d'ingénieur de l'Ecole Nationale d'Ingénieur de Tunis en Modélisation pour l'Industrie et le Service, spécialité Finance et Actuariat. Show less



BANQUE DE TUNISIE

• Tunisia
• Banking
• 500 - 600 Employee

• Analyste de risques de marché

  • Jun 2021 - Jul 2021

  Estimation de la Value-At-Risk pour un portefeuille d'actions / devises en utilisant des méthodes historiques, paramétriques et de Monte Carlo. Modélisation des rendements journaliers par un processus de GARCH et estimation de ces paramètres par un algorithme d'optimisation sans recourir à des des fonctions prédéfinis. Comparaison des méthodes de calcul de la VaR avec le backtesting. Mots-clés: risque de marché , Bâle II, Value-At-Risk, GARCH , Backtesting. Estimation de la Value-At-Risk pour un portefeuille d'actions / devises en utilisant des méthodes historiques, paramétriques et de Monte Carlo. Modélisation des rendements journaliers par un processus de GARCH et estimation de ces paramètres par un algorithme d'optimisation sans recourir à des des fonctions prédéfinis. Comparaison des méthodes de calcul de la VaR avec le backtesting. Mots-clés: risque de marché , Bâle II, Value-At-Risk, GARCH , Backtesting.



WIFAK INTERNATIONAL BANK

• Tunisia
• Banking
• 200 - 300 Employee

• Stage en salle de marché

  • Jun 2020 - Jul 2020

  Initiation à la vie professionnelle et à l'environnement du travail. Observation des tâches administratives et techniques au sein de la banque. Visite de tous les départements de la banque en focalisant sur les processus au sein de la salle de marché et le pôle Risque. Grâce à cette brève expérience, j'ai pu acquérir une compréhension claire de fonctionnement interne d'une banque ainsi qu'une passion particulière pour la finance de marché et la gestion des risques. Show less