Experience

Crédit Logement

• France
• Banking
• 100 - 200 Employee

• • Mar 2022 - Present

• • Sep 2019 - Feb 2022

  - Fonction de Validation des Modèles (Portefeuille de garanties : PD, LGD)- Contrôles permanents (EAD, NDoD, score d’octroi, …)- Veille réglementaire

• • Apr 2017 - Aug 2019

  Direction des Risques / Cellule Contrôle Conformité// Crédit Logement AssuranceReporting réglementaires :- Clôtures trimestrielles : Valorisation du BE- Clôtures annuelles : Valorisation des provisions techniques (BE et Risk-Margin), calcul du SCR non-vie et préparation des QRT- Rapports narratifs : Rapport de la Fonction Actuarielle, Rapport ORSA et SFCR- Veille réglementaire Solvabilité II// Crédit LogementValidation des modèles :- Revue annuelle du modèle satellite PD (modélisation du taux de défaut par des variables macro-économiques) : analyse de la performance et de la stabilité du modèle- Revue annuelle du suivi des performances du SNI (Système de notation interne) : mesure de la pertinence de la segmentation de l'axe PD et LGD, mesure de la performance des indicateurs PD et LGD, mesure du pouvoir discriminant des segmentations- Rédaction des rapports de revue annuelle et formulation de préconisationsContrôles permanents :- Contrôles permanents des procédures, des restitutions et des outils d'analyses- Amélioration et mise en place de contrôles permanents (Contrôle de l'EAD, Contrôle de la performance du score d'octroi, contrôle de la cotation prudentielle)Compétences utilisées : Solva 2, VEGA, Bâle III, Statistiques, SAS, SQL Show less



Crédit Logement

• France
• Banking
• 100 - 200 Employee

• • Sep 2015 - Aug 2016

  Dans le cadre d'un contrat d'apprentissage lors du Master 2Au sein de la Direction des Risques : Déploiement de la Fonction Gestion des Risques de Crédit Logement Assurance :- Calibrage d'un indicateur stratégique de suivi du risque de souscription non-vie (Business Plan, Tests de sensibilité, Scénario de stress, Reverses stress-test)- Participation à l'élaboration de politiques écrites et conformité réglementaire (Risque de souscription et de provisionnement, ORSA, fonctions clés)- Participation à l'élaboration de la cartographie des risques de Crédit Logement Assurance- Mise en place d'un plan de contrôle permanent d'un système expertCompétences utilisées : Gestion des risques, Actuariat non-vie, Solvabilité 2, SAS, SQL, Excel VBA Show less

• • Apr 2015 - Aug 2015

  Dans le cadre du stage de fin d'année du Master 1Au sein de la Direction des Risques : - Développement d'un outil automatisé de suivi du processus de recouvrement de Crédit Logement - Modélisation des pertes, générées par les dossiers au contentieuxCompétences utilisées : Méthodes statistiques, SAS, SQL, Excel VBA



IRI

• United States
• Market Research
• 700 & Above Employee

• Chargé d'études statistiques

  • Apr 2014 - Aug 2014

  Dans le cadre du stage de fin d'année de la Licence Professionnelle Au sein du service Profiler : - Mesure du retour sur investissement des actions marketing en magasin Compétences utilisées : Marketing, SAS, Excel VBA Dans le cadre du stage de fin d'année de la Licence Professionnelle Au sein du service Profiler : - Mesure du retour sur investissement des actions marketing en magasin Compétences utilisées : Marketing, SAS, Excel VBA



Crédit Logement

• France
• Banking
• 100 - 200 Employee

• Chargé d'études statistiques

  • Apr 2013 - Aug 2013

  Dans le cadre du stage de fin d'année de DUT + CDD de 2 mois Au sein de la Direction des Risques : - Création et automatisation de l'outil de cartographie du risque de défaut du portefeuille de garantie de Crédit Logement. Compétences utilisées : SAS, SQL, Excel VBA Dans le cadre du stage de fin d'année de DUT + CDD de 2 mois Au sein de la Direction des Risques : - Création et automatisation de l'outil de cartographie du risque de défaut du portefeuille de garantie de Crédit Logement. Compétences utilisées : SAS, SQL, Excel VBA