Klitgaarden blev i 1914 opført af den daværende Kong Christian den X som privat feriebolig for den kongelige familie. Klitgaarden er tegnet af en af datidens kendte arkitekter, Ulrik Plesner, der har tegnet adskillige bygninger bl.a. i Skagen og i København. Efter kongens død i 1947 blev Klitgaarden – eller Kongevillaen som den kaldtes i Skagen – ofte benyttet af Dronning Alexandrine. Ved hendes død overtog Arveprins Knud Klitgaarden. Klitgaarden forblev i familiens eje indtil sommeren 1997, hvor arvingerne efter Arveprins Knud og Arveprinsesse Caroline Mathilde solgte ejendommen til Klitgaarden Fonden.
